ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با بکارگیری روش شبکه عصبی

نویسنده

  • اعظم احمدیان دکتری اقتصاد، پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده مقاله:

پیش‌بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره‌های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم‌گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش‌بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش‌بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های پیش‌بینی‌کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره‌گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی‌داری نسبت‌های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح  اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت‌های مالی معنی‌دار که قدرت توضیح‌دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه‌بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش‌بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته‌های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی شکنندگی مالی بانک ها با بکارگیری روش شبکه عصبی

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنند...

متن کامل

منحنی شکنندگی لرزه ای پل بتنی با معیار شکل پذیری ستون و رویکرد شبکه عصبی

هدف این مطالعه، ارائه منحنی های شکنندگی لرزه ای پل بزرگراهی بر مبنای پیش بینی های مبتنی بر شبکه عصبی است. در سال های اخیر، منحنی های شکنندگی، علاوه بر روشهای تجربی و کارشناسی، اغلب با استفاده از روش تحلیلی تهیه می شود. در این مطالعه،منحنی های شکنندگی لرزه ای پل خمیده افقی بر مبنای پیش بینی های شبکه عصبی و تمرکز بر روی شاخص شکل پذیری ستون بتنی با استفاده از 129رکورد زمین لرزه نشان داده می شود.رک...

متن کامل

ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده و بررسی ارتباط آن با نسبتهای مالی

  ارزیابی عملکرد بانکها به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی انها در اکثر فعالیتهای اقتصادی و نیز حفظ سلامت بازارهای پولی و شرایط اقتصادی،همواره مورد توجه بوده است.در همین رابطه،توان مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی و تعیین وضعیت بانکها از نظر کارایی سبب شده است استفاده وسیعی از این مدلها صورت گیرد.هدف از این مطالعه،استفاده از این روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) برای ارزیابی عملکرد بانکهای دو...

متن کامل

بکارگیری روش شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمایش break-off

در این مقاله آزمایش نیمه مخرب break-off برای ارزیابی مقاومت بتن حاوی الیاف فولادی در محل مورد بررسی قرار گرفته است. در سالهای اخیر، استفاده از مقادیر کم الیاف فولادی، بعنوان یکی از راه‌حل های مناسب مقابله با مشکل شکست ناگهانی بتن توسعه یافته است. جهت فراهم کردن یک پایگاه آماری کامل و جامع، 24 طرح اختلاط با مقادیر مختلف عیار سیمان 400، 450 و 500 کیلوگرم بر متر مکعب، با نسبت آب به سیمان ثابت 4/0،...

متن کامل

ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده و بررسی ارتباط آن با نسبتهای مالی

ارزیابی عملکرد بانکها به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی انها در اکثر فعالیتهای اقتصادی و نیز حفظ سلامت بازارهای پولی و شرایط اقتصادی،همواره مورد توجه بوده است.در همین رابطه،توان مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی و تعیین وضعیت بانکها از نظر کارایی سبب شده است استفاده وسیعی از این مدلها صورت گیرد.هدف از این مطالعه،استفاده از این روش تحلیل پوششی داده ها(dea) برای ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 2

صفحات  29- 58

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023